PERUBAHAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENURUNAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE 2016 (Studi Pada Perusahaan Sektor Food and Beverages)

SAPUTRI, ADITYA (2017) PERUBAHAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENURUNAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE 2016 (Studi Pada Perusahaan Sektor Food and Beverages). Undergraduate thesis, UNMUH JEMBER.

	Text ADITYA SAPUTRI PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (226kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18kB)
	Text BAB 1.pdf Download (204kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (88kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel sebanyak 10 perusahaan dipilih dengan metode sensus. Penelitian ini menggunakan periode kejadian 5 hari sebelum dan 5 hari setelah penurunan harga bahan bakar minyak dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas (uji Shapiro Wilk), dan pengujian hipotesis (Mann-Whitney Test). Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance relative sama. Trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Namun, hasil pengujian hipotesis dengan Mann-Whitney Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016. Sedangkan untuk abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 tidak ada perbedaan Kata kunci: abnormal return saham, trading volume activity, dan penurunan harga bahan bakar minyak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: abnormal return saham, trading volume activity, dan penurunan harga bahan bakar minyak.
Subjects:	300 Social Science > 330 Economics
Divisions:	Faculty of Economics > Department of Management (S1)
Department:	S1 Manajemen
Depositing User:	Rudi Setiawan
Contributors:	Contribution Contributor Name NIDN/NIDK UNSPECIFIED Suharto, Drs. Akhmad NIDN0701126202
Date Deposited:	08 Jun 2021 07:10
Last Modified:	05 Nov 2024 06:35
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10209

Actions (login required)

View Item