ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK TERHADAP IMBAL HASIL (RETURN) HARIAN IHSG

Aus Karni Muhyidin, Khawas (2012) ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK TERHADAP IMBAL HASIL (RETURN) HARIAN IHSG. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text Jurnal.pdf Download (60kB)
	Text Cover Skripsi.pdf Download (70kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (16kB)
	Text ABSTRAKSI.doc Download (23kB)
	Text BAB I.pdf Download (16kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)

Abstract

Penelitian ini menguji keberadaan Day of the Week Effect pada imbal hasil Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada fenomena Day of the Week Effect di pasar saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji regresi dengan variabel dummy. Hasil test menemukan bahwa hari Rabu berpengaruh secara signifikan pada imbal hasil harian. Rata-rata imbal hasil pada hari perdagangan Rabu adalah yang tertinggi dari hari perdagangan lainnya, yaitu sebesar 0008. Di sisi lain, pada hari-hari lainnya (selain hari perdagangan Rabu) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hari-hari perdagangan selain hari Rabu tidak berpengaruh terhadap imbal hasil harian IHSG. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi fenomena Day of the Week Effect di pasar saham Indonesia, dimana pada hari Rabu menunjukkan imbal hasil yang lebih besar dari hari-hari perdagangan lainnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 330 Economics
Divisions:	Faculty of Economics > Department of Management (S1)
Depositing User:	Hendri Uut Fahrullah
Date Deposited:	03 Jul 2020 03:29
Last Modified:	03 Jul 2020 03:29
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/4603

Actions (login required)

View Item