Analisis Contagion Effect Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Listed di Bursa Efek Indonesia

Prasetyo, Febri (2021) Analisis Contagion Effect Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Listed di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text C. BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text D. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text E. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text F. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text G. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB) \| Request a copy
	Text H. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text I. LAMPIRAN.pdf Download (906kB)

Abstract

Peristiwa pandemi Covid – 19 mempunyai pengaruh terhadap kondisi ekonomi pada suatu Negara yang dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek. Abnormal Return merupakan suatu kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi terhadap return normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan harga saham dengan melihat dan menghitung menggunakan Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus Covid – 19 pertama di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian event study. Dimana event study dapat digunakan untuk menguji kandungan sebuah informasinya sehingga terlihat reaksi dari sebuah pengumuman. Populasi dari penelitian ini adalah 10 perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dengan periode waktu 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman kasus Covid – 19 pertama di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data eksternal. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelitian internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis asosiatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman kasus Covid – 19 pertama di Indonesia dengan perhitungan abnormal return. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. Dimana pasar efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong form, maka tidak ada investor atau kelompok dari investor yang dapat menggunakan informasi yang sudah dipublikasi untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu lama. Selain itu investor telah mengantisipasi dengan savety net dimana investor tidak terlalu banyak melakukan investasi saat peristiwa. Kata kunci : Contagion Effect Theory, Event Study, Pasar Modal, Harga Sham

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Contagion Effect Theory, Event Study, Pasar Modal, Harga Sham

Subjects:

300 Social Science > 330 Economics > 332 Financial Economics, Finance

Divisions:

Faculty of Economics > Department of Accounting (S1)

Department:

S1 Akuntansi

Depositing User:

Prasetyo Febri