Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya abnormal return saat
sebelum dan sesudah pengembangan artificial intelligence yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) yang mempelajari reaksi
pasar terhadap suatu peristiwa. Studi peristiwa digunakan untuk menguji kandungan informasi
dari suatu pengumuman. Populasi yang digunakan dalam penilitan ini adalah perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah
di tahun 2021-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 32 perusahaan sebagai sampel
dengan total 105 data diawal. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan Uji paired sampel t-test. Hasil dari penilitan ini menunjukkan
bahwa artificial intelligence berpengaruh signifikan terhadap abnormal return.
Kata kunci: Abnormal Return, Event Study, Artificial Intelligence