ANALISIS EFEK HARI LIBUR PERDAGANGAN (HOLIDAY EFFECT) TERHADAP RETURN SAHAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan return saham pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di Bursa Efek Indonenesia 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur perdagangan. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di Bursa Efek Indonenesia, dengan jumlah 16 perusahaan. variabel yang digunakan yaitu sebanyak 2 variabel yaitu hari libur dan return saham. alat analisis yang digunakan adalah analisis Paired Sample T Test. hasil perbedaan tidak ada sample return saham pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di BEI 5 hari sebelum dan sesudah hari libur tidak dapat membedakan nilai return secara nyata.